預(yù)期信用損失模型實(shí)施會(huì)緩解銀行信貸順周期性嗎？

摘要： 利用2014～2022年中國(guó)商業(yè)銀行年度數(shù)據(jù)，系統(tǒng)檢驗(yàn)預(yù)期信用損失模型是否及如何影響銀行信貸順周期性，研究發(fā)現(xiàn)：預(yù)期信用損失模型能夠一定程度上緩解信貸順周期性，且該效應(yīng)的發(fā)生主要通過提升貸款損失準(zhǔn)備充分性和及時(shí)性而實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，預(yù)期信用損失模型對(duì)銀行信貸順周期性的緩解作用對(duì)于非國(guó)有銀行、權(quán)重法資本計(jì)量銀行和資本充足率較低銀行來說更為明顯。因此，金融監(jiān)管部門應(yīng)制定專項(xiàng)政策以保證預(yù)期... （共9頁(yè)）